Pri pečenju vahnje na žaru je običajno priporočljiva košara za žar. S folijo lahko tudi preprečite, da bi ribe padle med razpoke rešetke za žar. Marinade in začimbe je treba pri kuhanju vahnje uporabljati zmerno, saj ima na začetku nežen okus. Uporabite olje ali razpršilo za kuhanje, da se ribe ne sprimejo na žar. Kuharji naj med kuhanjem vedno pozorno spremljajo vahnjo, saj jo je mogoče enostavno prekuhati.
Ker vahnja na splošno velja za občutljivo ribo, lahko zlahka pade skozi prostore rešetke za žar. Da bi to preprečili, lahko pri pečenju vahnje na žaru pride prav košara z ribami. To je v bistvu kovinska košara z ročaji. Ko je košara zaprta, pomaga preprečiti, da bi se ribe sprijele, poleg tega pa pomaga ohraniti ribe nedotaknjene.
Če košara za žar ni na voljo, lahko pri pečenju vahnje na žaru uporabite tudi folijo. Rešetko za žar lahko na primer pokrijemo s folijo, preden kuhamo ribe. Uporabite lahko tudi folijske pakete. Ti paketi lahko vsebujejo ribe in olje, skupaj z nekaj začimbami in zelenjavo.
Vahnja ima zelo nežen okus, zato je treba pri kuhanju vahnje uporabiti zelo malo marinade ali začimb. Če kuharji ribo marinirajo, jo pustimo v marinadi le deset minut ali manj. V nasprotnem primeru bo okus marinade premagal ribe.
Tudi začimbe je treba uporabljati zmerno. Tako kot marinade lahko močna uporaba začimb premaga okus vahnje. Dodajte nekaj začimb v olje in potopite ribe v mešanico je dober način za dodajanje okusa ribam. Olje bo pomagalo tudi preprečiti, da bi se vahnja sprijela na žar.
Če za peko vahnje na žaru uporabljate košaro za žar, je treba notranjost košare premazati s pršilom za kuhanje. To bo tudi pomagalo preprečiti, da bi se ribe sprijele. Običajno se priporoča razpršilo za kuhanje, namenjeno uporabi na žarih.
Pri pečenju vahnje na žaru mora biti žar na srednje visoki temperaturi. Prevroč žar bo zažgal zunanjost ribe in pustil hladno sredino, medtem ko je prehladen žar običajno pripravil ribe, ki so preveč kašaste ali presuhe. Splošno pravilo je, da je treba ribo na vsaki strani kuhati približno pet do sedem minut, obrniti pa jo je treba le enkrat. Okusno in vlažno jed lahko pripravite tudi z namakanjem rib z maslom.
V nasprotju s splošnim prepričanjem se rib ne sme kuhati, dokler se zlahka ne razkosi. To običajno pomeni, da je riba prepečena in bo običajno zelo suha. Namesto tega je treba vahnjo kuhati le toliko časa, da je do konca neprozorna.