Kreditno tveganje je tveganje, ki ga imetnik dolga prevzame s tem, da sprejme tveganje, da bo dolžnik zamudil posojilo. Obstajajo tri različne vrste kreditnega tveganja in sistem kreditnega tveganja se je razvil, da bi zadovoljil potrebe vsakega. Prva vrsta kreditnega tveganja je znana kot tveganje neplačila. To je najpogostejša vrsta kreditnega tveganja. Druga vrsta je znana kot tveganje kreditnega razmika. Nazadnje, upnike in podjetja skrbi pojav, znan kot tveganje znižanja bonitete.
Najpogostejši sistemi kreditnega tveganja so povezani s kreditnim tveganjem, znanim kot tveganje neplačila. Pri izvajanju analize kreditnega tveganja za tveganje neplačila je glavna skrb, da dolžnik ne bo mogel izpolniti svojih obveznosti, ko gre za vračilo zadevnega dolga. V teh primerih se izdela poročilo o kreditnem tveganju, ki temelji na dolžnikovi kreditni zgodovini, premoženju in financah.
Tveganje kreditnega razmika zahteva sisteme kreditnega tveganja, ki analizirajo razmik med vrednostnimi papirji, ki so brez tveganja, in nekaterimi obveznicami, ki so lahko izjemno tvegane. Čeprav se morda zdi razpon pred nakupom stabilen, je potrebna analiza kreditnega tveganja, da se napove kakršna koli odstopanja v razponu po začetnem nakupu. Nekatere vrste programske opreme za kreditno tveganje so na voljo za pomoč vlagateljem in drugim finančnim strokovnjakom pri napovedovanju obnašanja na različnih trgih, vendar vedno obstaja možnost pretresa, kot je kreditna kriza.
Sistemi kreditnega tveganja se uporabljajo tudi za analizo možnosti tveganja znižanja bonitete. Tveganje znižanja bonitetne ocene nastane, ko obstaja možnost, da bo bonitetna agencija po izdanem posojilu znižala bonitetno oceno določenega dolžnika. To tveganje je mogoče bistveno zmanjšati z uporabo temeljite analize kreditnega tveganja. Pomembno je, da so kreditne zgodovine skrbno analizirane in da se uporablja program za obvladovanje kreditnega tveganja za podrobno analizo možnih koristi v primerjavi z morebitnimi izgubami.
Vsi uspešni sistemi kreditnega tveganja opravljajo številne ključne funkcije. Prvič, ti sistemi omogočajo uporabnikom, da vzdržujejo proces odobritve kreditov, ki je zdrav in dosleden. Pomembno je tudi, da ti sistemi pomagajo vzpostaviti okolje kreditnega tveganja, ki je primerno danim situacijam. Ker je kreditno tveganje vedno realnost, sistemi kreditnega tveganja pomagajo ustvariti udobno stopnjo tveganja. Uporabnikom omogočajo učinkovito določanje kreditnih omejitev. Za optimizacijo vrednosti sistemov kreditnega tveganja pa morajo uporabniki zagotoviti skladnost s temi omejitvami.