Državna pesem Kentuckyja je “My Old Kentucky Home”, za katero se domneva, da jo je leta 1852 sestavil Stephen Collins Foster in izdal Firth, Pound and Company iz New Yorka leta 1853. Pesem je bila prvotno naslovljena “Poor Uncle Tom, Good Night !” in domneva se, da je Foster želel izkoristiti uspeh romana Harriet Beecher Stowe iz leta 1851 “Stric Tom’s Cabin”. Morda je pozneje spremenil naslov, da bi povečal privlačnost pesmi pri občinstvu na ameriškem jugu, od katerih mnogi niso odobravali dela Beecherja Stoweja. “My Old Kentucky Home” je bila uradno imenovana za državno pesem Kentuckyja 19. marca 1928. Besedilo prvega verza je bilo leta 1986 nekoliko spremenjeno, da bi odstranili rasne žaljivke, ki so bile ocenjene kot neprimerne in žaljive.
Legenda pravi, da je Foster navdih za pesem, ki bo postala “My Old Kentucky Home”, vzel iz obiska svojih sorodnikov, Rowans, v Bardstownu v Kentuckyju. Po tej legendi je bil Foster navdušen nad impresivnim domom Rowanovih, imenovanim Federal Hill Mansion. Zgodovinarji pa poudarjajo, da ni zapisa, da bi Foster kdaj obiskal Bardstown. Besedilo državne pesmi Kentuckyja je poleg tega v neskladju z idejo, da se je Foster zgledoval po obisku dvorca Federal Hill Mansion v Bardstownu, saj se sploh ne sklicuje na dom ali okolico. Pesem se namesto tega sklicuje na skromno kočo.
“My Old Kentucky Home” se tradicionalno predvaja na športnih dogodkih v Kentuckyju. Kentucky Derby je znan po igranju državne pesmi Kentuckyja med poštno parado. Verjame se, da se je tradicija začela leta 1921 z zmago konja, vzrejenega v Kentuckyju, Behave Yourself. Godba Univerze v Louisvilleu izvaja ta tradicionalni nastop vsako leto od leta 1936.
Univerza v Kentuckyju, ki se nahaja v Lexingtonu, uporablja tudi državno pesem Kentuckyja kot tradicionalni del športnih dogodkov. Univerzitetna nogometna ekipa tradicionalno posluša to pesem pred vsako svojo domačo tekmo. Univerza igra pesem tudi na domačih košarkarskih tekmah, običajno po končani igri. Od navijačev in oboževalcev ekipe se običajno pričakuje, da bodo med temi izvedbami pesmi »My Old Kentucky Home« tiho. Navijače ekipe običajno prosijo, da iztegnejo svoje desne roke z dvignjenimi kazalci, da pokažejo podporo ekipi.