Analiza tržnega tveganja je proces preučevanja tveganj, s katerimi se sooča portfelj vlagatelja, da bi ta tveganja ublažil. Z različnimi kategorijami vrednostnih papirjev so povezana različna tveganja, zato je vlagateljem lahko v pomoč, če ta tveganja natančno preučijo in ocenijo, kako verjetno bi bili njihovi portfelji izpostavljeni določenim grožnjam in kako resen bi bil učinek, če bi bili izpostavljeni. Poleg tega bi morala analiza tržnega tveganja upoštevati tveganja, povezana z različnimi sektorji trga. Drug način, kako se ta izraz uporablja, je opis analize, ki jo podjetje opravi, preden se prvič poda na določen trg.
Ko ljudje razmišljajo o vlaganju, pogosto razmišljajo o pozitivnih koristih vlaganja; navsezadnje je namen naložbe povečati pasivno bogastvo. Vendar pa naložbe prinašajo tudi zelo realno tveganje, da se lahko izgubi veliko kapitala. Da bi zmanjšali tveganja, povezana z običajnim vlaganjem, lahko vlagatelji izvedejo – ali najamejo strokovnjaka za finančne storitve, da izvede – analizo tržnega tveganja.
Obstaja veliko različnih načinov za izvedbo analize tržnega tveganja. Strokovnjaki za naložbe pogosto izvajajo hipotetične teste izjemnih situacij, da bi videli, kako bi se portfelj obdržal v najslabšem primeru. Drugo priljubljeno orodje je izračun »Value at Risk« ali VaR, ki uporablja preteklo cenovno uspešnost in lastno volatilnost vrednostnih papirjev kot način za oceno tveganja portfelja. Ta in mnoga druga orodja omogočajo analitikom, da ugotovijo, kje so portfelji ranljivi in kako jih je mogoče prilagoditi za kompenzacijo.
Vsak različen razred vrednostnih papirjev je povezan s posebnim naborom tveganj in analiza tržnega tveganja, če je izvedena učinkovito, lahko odkrije ta tveganja. Na primer, delnice so tvegane, ker bi lahko cene padle in s tem razvrednotile delnice, ki jih imajo vlagatelji. Nasprotno pa morajo vlagatelji v obveznice skrbeti za možnosti neplačila izdajateljev ali dvig cen obresti. Ne glede na varnost lahko analitik tveganj razčleni vpletena tveganja in najde načine za njihovo ublažitev.
Podjetja bi lahko izkoristila tudi drugačno vrsto analize tržnega tveganja, da bi ugotovila, ali je širitev na nov trg vredna vključenega tveganja. Podjetje, ki je navajeno poslovati na določenem področju, se morda ne zaveda vseh težav, povezanih z novim trgom. Zato lahko ustrezna analiza odgovori na številna ustrezna vprašanja in zagotovi mir vodjem podjetij.
SmartAsset.