Optimalni portfelj, znan tudi kot učinkovit portfelj, je zbirka sredstev, ki vlagatelju ustrezno pomagajo pri doseganju njegovih finančnih ciljev. Portfelj te vrste je konfiguriran tako, da vključuje sredstva, s katerimi se vlagatelj počuti udobno, in ki nosijo raven tveganja, ki se dobro ujema s celotno naložbeno strategijo, ki jo uporablja vlagatelj. Ugotavljanje, ali je portfelj učinkovit ali optimalen, je nekoliko subjektivno, saj lahko tisto, kar je primerno za enega vlagatelja, ali več ne ustreza potrebam drugega vlagatelja z enakimi sposobnostmi.
Da bi ugotovili, ali je portfelj resnično optimalen, je pomembno, da natančno preučimo želje in cilje vlagateljev. To pogosto vključuje oceno splošnega pristopa vlagatelja do financ na splošno. Nekdo, ki je zelo konzervativen z denarjem, je lahko zelo neprijeten pri nakupu sredstev, ki imajo visoko stopnjo volatilnosti. V tem primeru bo optimalna zasnova portfelja pridobitev sredstev, ki nosijo manj tveganja, vendar še vedno ponujajo najboljši možni donos za to stopnjo nestanovitnosti.
Za vlagatelje, ki so pripravljeni tvegati več, bi bila zbirka nekoliko konzervativnih sredstev z nižjim donosom verjetno nesprejemljiva. V tem primeru se bo optimalni portfelj osredotočil na nakup delnic, surovin in drugih naložb, ki zagotavljajo priložnost za višjo stopnjo donosa. Medtem ko je prisotna priložnost za večjo donosnost, so naložbe tudi bolj nestanovitne, kar povečuje možnost, da na poti nastanejo nekatere izgube.
Mnogi vlagatelji ugotovijo, da bo optimalen portfelj vključeval vrsto naložbenih možnosti. Ideja je, da vključitev več različnih vrst naložb pomaga uravnotežiti portfelj tako, da je manj verjetna izguba. Nekateri bi na primer menili, da je optimalna portfeljska strategija vključitev mešanice delnic z nizko, srednjo in visoko stopnjo volatilnosti, več izdaj obveznic in enega ali dveh blaga. Ko ena vrsta naložb doživi določeno stopnjo upada, druge vrste zagotavljajo stabilnost portfelja, pri čemer dobički v drugih sektorjih izravnajo vse izgube na enem področju.
Najboljši način za razvoj optimalnega portfelja je tesno sodelovanje s posrednikom, ki lahko vlagatelju pomaga ustvariti idealno naložbeno strategijo. To lahko traja nekaj časa, ko se posrednik in vlagatelj naučita sodelovati in ko se vlagatelj bolje seznani z vrstami naložb, ki jih lahko odobri. S pozornostjo do detajlov in ob upoštevanju dejavnika preferenc vlagateljev je mogoče zgraditi idealen portfelj, ki vzpostavlja ravnovesje med tveganjem in donosom ter pomaga vlagatelju pri doseganju njegovih finančnih ciljev.